東京大学教員の著作を著者自らが語る広場

紺色の表紙に赤と黄色の四角い模様がレイヤーで入っている

書籍名

入門 計量経済学

著者名

James H. Stock、 Mark W. Watson(著)、 宮尾 龍蔵 (訳)

判型など

776ページ、B5判、上製

言語

日本語

発行年月日

2016年5月

ISBN コード

978-4-320-11146-2

出版社

共立出版

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入門 計量経済学

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「入門・計量経済学」(原著Introduction to Econometrics) は、現実データを用いた実証分析を志すすべての人向けに書かれた、計量経済学の入門テキストです。
 
現実の世界はとても複雑であり、対立する考え方、答えを必要とする問題にあふれています。そうした問いに対して、信頼できる回答を提供するさまざまなツールを集めたものが計量経済学です。
 
本書の最大の特徴は、現実の問題を通じて計量手法を学んでいくというその実践的なアプローチにあります。従来のテキストでは、まず計量理論とその背後の仮定を学び、それから実証分析に進むという順番で進められてきました。しかし本書では、まず現実の問題を設定し (たとえば、小学生はクラス規模が小さいほどより多く学習するか)、その答えを探るなかで必要な分析手法や適切な計量理論について学んでいきます。各章末には実証練習問題があり、実際にデータ分析を行って理解をさらに深めることができます。読者自ら問題を設定して計量分析の「実行者」となれるよう工夫が凝らされているのです。
 
本書のもう一つの重要な特徴は、初学者の自学習にも適しているという点です。とても平易で丁寧な筆致が徹底されており、予備知識のない初学者であっても各議論のステップが理解できるよう言葉が尽くされています。優れたテキストに共通する特徴ですが、文字通り「行間」が埋められているのです。本文の実証結果の再現プログラムや練習問題の模範解答など、学習者用リソースも充実しています。本書を粘り強く読み進めることで、基礎の基礎から上級に近いレベルまで導いてくれます。
 
著者のJames Stock教授 (ハーバード大学) とMark Watson教授 (プリンストン大学) は、世界第一級の計量経済学者です。訳者が著者の一人であるStock教授と出会ったのは、1990年の米国留学時になります。当時、訳者はハーバード大学大学院に留学し、コースワーク1年目にStock教授の上級計量経済学の講義を受講しました。それは「時系列分析」に関する講義で、本書では第IV部で取り扱われるテーマです。時系列分析の手法は、マクロ経済やファイナンス、国際金融などの実証研究にはいまや欠かせない分析ツールですが、1990年代初めはその手法が理論・応用の両面で大きく進展し、学界に広く浸透していくまさにその時期にあたります。講義ではその手法が現実の経済や政策問題の検証にも有用であることを学び、心が震えるような感銘を受けたことを昨日のことのように思い出します。
 
本書の原著は海外の多くの主要大学で使われています。世界第一級の先生によるこの名著を日本の読者にも広く届けたい、その一心で翻訳作業を続けてきました。本書を通じて計量分析の楽しさや洞察の深さがより多くの人々に伝わり、実証分析を志す人が少しでも増えることを、訳者として心から願っています。
 

(紹介文執筆者: 経済学研究科・経済学部 教授 宮尾 龍蔵 / 2016)

本の目次

<第I部  問題意識と復習>
 第1章  経済学の問題とデータ
 第2章  確率の復習
 第3章  統計学の復習
<第II部  回帰分析の基礎>
 第4章  1説明変数の線形回帰分析
 第5章  1説明変数の回帰分析: 仮説検定と信頼区間
 第6章  多変数の線形回帰分析
 第7章  多変数回帰における仮説検定と信頼区間
 第8章  非線形関数の回帰分析
 第9章  多変数回帰分析の評価
<第III部  回帰分析のさらなるトピック>
 第10章  パネルデータの回帰分析
 第11章  被説明変数が (0,1) 変数の回帰分析
 第12章  操作変数回帰分析
 第13章  実験と準実験
<第IV部  経済時系列データの回帰分析>
 第14章  時系列回帰と予測の入門
 第15章  動学的な因果関係の効果の推定
 第16章  時系列回帰分析の追加トピック
<第V部  回帰分析に関する計量経済学の理論>
 第17章  線形回帰分析の理論: 1説明変数モデル
 第18章  多変数回帰分析の理論
 

関連情報

原著:
Introduction to Econometrics, 3rd Edition (published in 2011, Pearson)
https://www.pearsonhighered.com/product/Stock-Introduction-to-Econometrics-3rd-Edition/9780138009007.html

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